Ein Forex Range Trading-Strategie In diesem Artikel werde ich zeigen, ob es wirklich wahr ist zu sagen, dass der Forex-Markt die meiste Zeit reicht, und wenn dies erweist sich als wahr, ob es einen einfachen Weg, um dieses Phänomen profitieren mit jedem profitieren Forex Trading-Strategien, die sich auch lohnen. Trading-Trend oder Trading-Bereich Nicht alle clicheacutes in Forex sind unbedingt wahr, aber die alte Zeile, die besagt, dass der Forex-Markt etwa 80 der Zeit und Trends nur während der verbleibenden 20 der Zeit liegt. LdquoRangingrdquo bedeutet nur weitgehend rückwärts und vorwärts zwischen ähnlichen Preisniveaus zu gehen. LdquoTrendingrdquo bedeutet nachhaltige und kontinuierliche Preisbewegung in einer Hauptrichtung. Ich kann ldquoproverdquo dieses ndash so viel, wie Sie alles unter Verwendung historischer Marktdaten prüfen können - indem Sie einen einfachen Rückentest auf den vier Hauptwährungpaaren unter Verwendung einer lächerlich einfachen Handelsstrategie durchführen und die Resultate mit Ihnen hier teilen. Letrsquos sagen, dass nach jedem Tag, wo der Preis stieg, verkauften wir dieses Paar. Auch nach jedem Tag, wo der Preis sank, kauften wir dieses Paar. Positionen werden geschlossen, nachdem sie für einen Tag geöffnet sind. Da wir nur versuchen, diesen Test verwenden, um einen Punkt zu beweisen, und nicht eine komplette Handelsstrategie zu bauen, werden wir uns keine Sorgen über den Handel Kosten für jetzt. Sie können nicht einfacher als das Wenn der Markt die meiste Zeit reicht, sollte diese Forex Trading-Strategie eine relativ stetige und positive Rendite zu produzieren. Range Trade Back Testergebnisse Hier sind die Ergebnisse, die von jedem der vier großen Forex-Paare seit Beginn des Jahres 2000 erreicht worden wären, ohne die Handelskosten zu berücksichtigen: Die obigen Grafiken zeigen ein sehr klares Ergebnis: Es war theoretisch schön Profitabel für jedes Paar außer GBP / USD. Beachten Sie auch, dass die Aufwärtskurven für die anderen drei Paare ziemlich nach oben geneigt sind. Wenn eine Trading-Strategie dies tut, ist es ein gutes Zeichen, weil es bedeutet, dass Compounding und aggressive Money-Management-Strategien verwendet werden können, um den Gewinn zu maximieren. Die detaillierten Ergebnisse sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt: Auf der Oberfläche sind dies gute Ergebnisse für jede Handelsstrategie. Die durchschnittliche jährliche Rendite beträgt etwa 16 und im Hinblick auf das Risikomanagement ist die maximale Abnahme seit dem Jahr 2000 erlebt weniger als das Fünffache dieser Zahl. Allerdings gibt es ein großes Problem mit dem Versuch, diese Palette Handelsstrategie umzusetzen: die Kosten für alle Trades. Auch mit einem ausgezeichneten Einzelhandel Forex Broker. Die auf jeden Tag zu modernen Zinssätzen getätigt wurden, würde ein Drittel der durchschnittlichen täglichen Rendite aus dem EUR / USD, mehr als die Hälfte vom USD / CHF, knapp die Hälfte vom USD / JPY und machen das negative Ergebnis von GBP / USD etwa viermal größer. In gewisser Hinsicht ist es auch bedeutungslos, zeitgemäße Spreads auf historische Ergebnisse anzuwenden, die bis ins Jahr 2000 zurückreichen. Tatsächlich, wenn Sie historische Einzelhandelsspannen und Kosten des Marktzugangs seit 2000 angewendet haben, bin ich mir sicher, dass es abwischen würde Weg den ganzen Profit. Ersparen Sie einen Gedanken für die großen Banken, die mit keinen Spreads oder Kosten zu handeln: schauen Sie, wie viel Geld sie hätte nur aus dem Fading jeden dayrsquos verschieben können Wir haben ein solides Konzept hier: Der Forex-Markt klar reicht. Gibt es eine robuste Strategie, die wir nutzen können, um diese langfristig mit einem guten Risikomanagement auszuschöpfen, das nicht übermäßig von den damit verbundenen Handelskosten abhängt? Auf dem Weg zu einer besseren Simple Range-Trading-Strategie Bei der Suche nach einem Filter betrachten wir das Konzept. Ein rangierender Markt bedeutet einen Markt, der nicht weg von seinem durchschnittlichen Preis für lang ist. In der Tat, es steht zu der Begründung, dass je mehr und schneller der Preis weg von seinen bewegten Durchschnitten verschwindet, desto größer und schneller wird der Gewinn darin sein, sich darauf zu konzentrieren, diese Züge zu verblassen. Was wäre, wenn wir stattdessen etwas komplexes mit Bollinger-Bändern oder gleitenden Durchschnitten machen würden, dann handelten wir nur gegen tägliche Bewegungen, die größer waren als einige vordefinierte Mengen. Dies würde weniger Trades verursachen, aber die Handelskosten senken und die Gewinne lumpiger, aber auch wahrscheinlicher machen . Es wäre am sinnvollsten, ein Maß für die durchschnittliche Volatilität zu verwenden. Zum Beispiel Handel gegen jede tägliche Bewegung größer als die durchschnittliche wahre Reichweite (ATR) der letzten zwanzig Tage. Allerdings können wir für unsere statistische Analyse hier definierte Beträge verwenden. Eine geänderte Tabelle zeigt, wie sich die Ergebnisse ändern würden, wenn Trades nur nach Tagesbewegungen, die größer sind als Anstiege von 0,25 Wertschwankungen, getroffen werden. Alle Paare gefiltert Vielleicht überraschenderweise scheinen die besten Ergebnisse durch das Herausfiltern von Bewegungen von weniger als 0,5 erreicht worden zu sein, was ungefähr ein durchschnittlicher täglicher Umzug für ein großes Währungspaar ist. Natürlich müssen Sie bedenken, dass die Kosten pro Handel wird in der Regel etwa 0.0100, so würde dies eine hypothetische Rückkehr pro Handel von etwa 0,0125 produziert haben. Der maximale Rückgang wäre deutlich größer und die durchschnittliche jährliche Rendite wäre nur etwa 5, und aus einer Risikomanagement-Perspektive, die wirklich nicht sehr gut aussehen. Schlussfolgerung Ich habe hier gezeigt, dass in der modernen Forex-Ära, Bereich Handel Strategien ldquoworkrdquo: in der Regel, was geht ein Tag, kommt am nächsten, und ein kleiner Gewinn kann Ausbeutung dieses, auch mit einem ziemlich wettbewerbsfähigen Einzelhandel verbreitet werden. Das Problem ist, dass es sehr schwierig ist, eine sinnvolle Rendite zu machen, die versucht, eine mittlere Reversion auszunutzen, wenn Sie kein Marktmacher sind. Deshalb sollten Einzelhändler in der Lage sein, mehr Geld aus dem Trendhandel zu verdienen, als die Gewinne eher unregelmäßig sind Aus dem Bereich Handel. Sie können sogar so denken: die großen Banken in Forex sind ldquooption writersrdquo und der Einzelhändler muss ein ldquooption buyerrdquo sein. Wie ich bereits erwähnt, können die großen Spieler ernsthaft Geldhandel auf diese Weise zu machen, und es ist ein großer Vorteil, dass die Market Maker über Einzelhändler haben. Risk Disclaimer: DailyForex haftet nicht für Verluste oder Schäden, die aus der Vertrauenswürdigkeit der Informationen auf dieser Website resultieren, einschließlich Marktnachrichten, Analysen, Handelssignalen und Forex Broker Reviews. Die auf dieser Website enthaltenen Daten sind nicht unbedingt in Echtzeit und nicht zutreffend, und Analysen sind die Meinungen des Autors und stellen nicht die Empfehlungen von DailyForex oder seinen Mitarbeitern dar. Währungshandel auf Marge mit hohem Risiko, und ist nicht für alle Anleger geeignet. Als Leverage-Produkt können Verluste die Einlagen überschreiten und das Kapital ist gefährdet. Bevor Sie sich für den Handel mit Forex oder einem anderen Finanzinstrument entscheiden, sollten Sie sorgfältig Ihre Anlageziele, Ihr Erfahrungsniveau und Ihre Risikobereitschaft berücksichtigen. Wir arbeiten hart, um Ihnen wertvolle Informationen über alle Broker, die wir überprüfen. Um Ihnen diesen kostenlosen Service zur Verfügung zu stellen, erhalten wir Werbungsgebühren von Brokern, darunter auch einige der in unserer Rangliste und auf dieser Seite aufgeführten. Während wir alles tun, um sicherzustellen, dass alle unsere Daten up-to-date sind, empfehlen wir Ihnen, unsere Informationen mit dem Makler direkt zu überprüfen. Risk Disclaimer: DailyForex haftet nicht für Verluste oder Schäden, die aus der Vertrauenswürdigkeit der Informationen auf dieser Website resultieren, einschließlich Marktnachrichten, Analysen, Handelssignalen und Forex Broker Reviews. Die auf dieser Website enthaltenen Daten sind nicht unbedingt in Echtzeit und nicht zutreffend, und Analysen sind die Meinungen des Autors und stellen nicht die Empfehlungen von DailyForex oder seinen Mitarbeitern dar. Währungshandel auf Marge mit hohem Risiko, und ist nicht für alle Anleger geeignet. Als Leverage-Produkt können Verluste die Einlagen überschreiten und das Kapital ist gefährdet. Bevor Sie sich für den Handel mit Forex oder einem anderen Finanzinstrument entscheiden, sollten Sie sorgfältig Ihre Anlageziele, Ihr Erfahrungsniveau und Ihre Risikobereitschaft berücksichtigen. Wir arbeiten hart, um Ihnen wertvolle Informationen über alle Broker, die wir überprüfen. Um Ihnen diesen kostenlosen Service zur Verfügung zu stellen, erhalten wir Werbungsgebühren von Brokern, darunter auch einige der in unserer Rangliste und auf dieser Seite aufgeführten. Während wir unser Möglichstes tun, um sicherzustellen, dass alle unsere Daten up-to-date sind, ermutigen wir Sie, unsere Informationen mit dem Broker direkt zu überprüfen. Forex Swing Trading-Strategien Forex Trading-Stile können durch die Länge klassifiziert werden, die Händler erwarten, eine gewinnende Handel Zu dauern. Ich habe vor der Position Handel geschrieben (wo Trades kann für Wochen oder Monate gehalten werden), und Scalping (wo Trades kann für Sekunden oder Minuten gehalten werden). Heute bin ich für Forex Swing-Handel, wo Trades können von einem bis ein paar Tage gehalten werden. Swing Trading für Dummies Swing-Handel ist sehr beliebt bei Retail-Devisenhändler aus zwei Hauptgründen. Erstens, Forex Swing Trading-Strategien enthalten in der Regel Ein-und Ausfahrt Techniken, die Überprüfung der Karte vielleicht nur einmal oder zweimal täglich oder höchstens alle paar Stunden. Diese relativ entspannte Zeitplan ist sehr geeignet für Menschen mit geschäftigen Leben und Vollzeit-Arbeitsplätze. Es könnte gesagt werden, dass Position Handel hat auch einen entspannten Zeitplan, so ist gleichermaßen geeignet für beschäftigte Händler. Dies ist wahr, aber wie Forex Position Handel ist eigentlich immer Trendhandel, profitabel Position Handel erfordert in der Regel eine niedrige Gewinnrate und viel Geduld in der Wartezeit, bis die richtige Zeit, um Gewinner zu gewinnen. Viele Einzelhändler kämpfen psychisch in der Bewältigung dieser beiden Fragen, so als Alternative, versuchen sie Swing-Handel, wo profitable Trades sind schneller verlassen. Ich glaube, dass die besten Chancen für neue Trader müssen Forex profitabel zu handeln ist durch Position Handel, und umgekehrt, dass einer der Gründe, so viele verlieren Geld ist, weil sie statt zu schwingen Handel wählen, ohne zu schätzen, wie schwierig es sein kann. Ich werde versuchen zu erklären, warum, und in dem Prozess zeigen, welche Swing-Trading-Strategien und Swing-Trading-Techniken neigen dazu, am besten in Swing Trading Forex arbeiten. Empfohlen für Sie Forex Candlestick Trading Die meisten neuen Händler, die für Swing-Handel gehen gelehrt, um für bestimmte Forex Leuchter Formationen zu suchen. In Ausrichtung mit Unterstützung und Widerstand. In diesem Stil werden Händler gelehrt, um extrem selektiv in Kommissionierung Trades, und ermahnt, an der Seitenlinie bleiben, es sei denn, alles sieht perfekt aus. Es ist sicher möglich, Geldhandel wie diese machen, aber es ist schwer für die meisten Menschen, mehr als nur ein wenig Gewinn mit diesem Stil zu machen. Dafür gibt es mehrere Gründe: Sehr wenige Set-ups sehen perfekt aus, so dass viele Trades nicht genommen werden. Dieser Stil kann sehr schwierig psychologisch sein. Vor allem, wenn der Trader sitzt an der Seitenlinie und sieht eine große Bewegung spielen. Dies kann zu einem übermäßig juckende Trigger Finger auf den nächsten Handel führen. Candlestick-Analyse allein ist meist nutzlos: sie muss mit Unterstützung und Widerstand, Trend, Tageszeit oder anderen Faktoren kombiniert werden. All diese anderen Faktoren sind in sich selbst stärker als Leuchter, aber die Leuchter sind die Nummer eins Faktor Händler sind gelehrt, auf konzentrieren. Grundlegende und quantitative Faktoren werden meist ignoriert. Trend Trading Trend Trading ist die einfachste und natürlichste Art und Weise für neue Trader im Retail-Forex-Markt zu profitieren. Allerdings gibt es eine Menge Missverständnisse darüber, wie Trendhandel Forex, die in der Regel kommen aus der falschen Anwendung von Methoden, die besser geeignet sind, um Aktien oder Rohstoffe handeln. Forex-Paare neigen dazu, viel weniger als Aktien und Rohstoffe bewegen, daher die Anwendung traditioneller Trend Trading Ausbruch Strategien wahllos wird mit großer Wahrscheinlichkeit zu Verlusten im Laufe der Zeit führen. Swing Trader sind auf der Suche nach Ausstieg aus Gewinnen Trades von einem bis ein paar Tage nach dem Eintritt. Es ist sehr problematisch, diesen Zeitrahmen für den Trendhandel anzuwenden, da im Forex-Trend Handelsgewinne statistisch von den großen Gewinnern abgeleitet werden, die laufen dürfen. Die wichtigste Sache zu wissen, ist dies: Forex-Märkte neigen dazu, mehr Zeit verbringen mehr als Trends, und auch wenn sie Trend, sie in der Regel innerhalb der Tendenz zu einem gewissen Grad, mit vielen Retracements. Der technische Begriff für Range ist ldquomean-revertingrdquo: eine Situation, wo der Preis dazu tendiert, zurückzukehren (Bereich zurück zu) der Mittelwert (Durchschnitt). Mean Reversion Trading Eine Alternative zur Suche nach Candlesticks Muster oder Ausbrüche ist stattdessen eine mittlere Reversion Trading-Strategie anzuwenden. Diese Art von Handel tendenziell übersehen werden, aber Statistiken zeigen, warum es profitabel in Forex angewendet werden kann, vor allem im Swing-Handel. Historische Daten zeigen, dass die besten Swing Trading Indikatoren tendenziell mittlere Reversion Indikatoren sind. Letrsquos Blick auf die 28 großen und kleinen Forex Währungspaare in den letzten sechs Jahren. Ein sehr einfaches Mittel Reversion Trading-Strategie könnte auf den Preis warten, um über-erweitert werden. Es gibt viele Indikatoren, die verwendet werden können, um dies zu messen, aber für jetzt letrsquos Stick mit etwas einfach: nur der Preis. In den letzten 6 Jahren ist die Wahrscheinlichkeit eines dieser Forex-Paare im Wert von mehr als 2 von einem wöchentlichen öffnen, um eine wöchentliche schließen etwa 1 in 8: es ist ein ziemlich seltenes Ereignis. Letrsquos sagen, dass jedes Mal, wenn dies geschah, eröffneten wir einen Handel, um nur eine Woche dauern, in der entgegengesetzten Richtung zu diesem Schritt größer als 2, die gerade passiert. Diese durchschnittliche Reversion Strategie Handel generiert einen durchschnittlichen Gewinn pro Handel von 0,25. Vergleichen Sie dies mit einer robusten Trend-Trading-Strategie über den gleichen Zeitraum und mit den gleichen Währungspaaren, wo ein Kauf-Handel am Ende jeder Woche, die über dem Preis vor 3 Monaten geschlossen ist gemacht wird, oder ein Sellhandel, wenn das Gegenteil wahr ist . Diese Trend-Trading-Strategie generiert einen durchschnittlichen Gewinn pro Handel von 0,02. Es produziert etwa 8-mal so viele Trades wie die Mittel-Reversion-Strategie. Um dies näher zu erläutern, nehmen Sie einen tieferen Einblick in diese Tendenzhandelsstrategie. Wenn wir nur Trades in Richtung des 3-Monats-Trends, wenn die Vorwoche in die gleiche Richtung wie der Trend geschlossen, trat, wird die Strategie unrentabel, mit einem durchschnittlichen Verlust pro Handel von -0,02. Wenn wir jedoch nur in Richtung des 3-Monats-Trends, in denen die Vorwoche gegen die Trendrichtung geschlossen wurde, Trades eingegeben haben, wird die Strategie noch profitabler, mit einem durchschnittlichen Gewinn pro Handel von 0,07. Beachten Sie auch, dass dies eine relativ stetig steigende Eigenkapitalkurve im Laufe der Jahre erzeugt hat: Schließlich, was wäre, wenn wir diese beiden Strategien noch direkter kombiniert: sagen wir nur einen Handel, wenn der Preis um mehr als 2 am Ende einer Woche verschoben hat Die 3-Monats-Trend, und wir handeln in der Hoffnung, dass es eine Reversion auf den Mittelwert zurück in Richtung des Handels werden. Aus dieser Kombinationsstrategie ergab sich ein durchschnittlicher Profit von 0,27. Beachten Sie, dass alle Gewinne und Verluste brutto sind und keine typischen Spreads / Provisionen / Overnight-Finanzierungskosten enthalten. Bollinger Band Trading Einer der beliebtesten Mittel-Reversion-Indikatoren ist die Bollinger Band. Klassisch, wenn die Bänder sind relativ breit, in Bollinger Band Handel geben Sie eine Position, wenn der Preis von einem äußeren Band reversing ist, und schauen, um zu beenden, wenn der Preis in der Nähe der zentralen Band ist. Es gibt zusätzliche Methoden der Bollinger-Bandanalyse, die auch verwendet werden können. Zuvor sahen wir mit einfachen Preisniveaus, aber eine anspruchsvollere Swing-Trading-Strategie, die Vorteil der Mittelwert Reversion kann mit Bollinger Bands oder andere Oszillatoren entwickelt werden. Schlussfolgerung Wenn Sie den Gedanken, die Trades für mehr als ein paar Tage offen zu lassen, nicht ausstehen können, zeigen die Rohstatistiken sehr deutlich, dass die Chancen auf mehrere Jahre, wenn Sie Mittelwert-Reversion-Methoden verwendet hätten, Oder in Verbindung mit Impuls / Trend. In Anbetracht dessen ist es nicht verwunderlich, dass die klassischen Ratschläge für Händler ldquobuy die Dips in einem Aufwärtstrend, verkaufen die Rallyes in einem Down Trenddenquo hat die Jahrzehnte intakt überlebt. Ich bin vorsichtig, nicht zu sagen, dass man nicht Geld durch den Handel mehr typische Strategien wie Ausbrüche. Ich sage, dass die Zahlen zeigen, dass, wenn Sie einige gute Methoden zur Auswahl, welche Ausbrüche und welche Währungspaare Sie handeln, die Chancen sind stark gegen Sie. Adam ist ein Forex Trader, der auf den Finanzmärkten seit über 12 Jahren gearbeitet hat, darunter 6 Jahre bei Merrill Lynch. Er ist im Fondsmanagement und im Investment Management durch das U. K. Chartered Institute for Securities Investment zertifiziert. Erfahren Sie mehr von Adam in seinem freien Unterricht an der FX Academy. Ich habe gerade festgestellt, Forex Swing-Handel und ich wirklich genießen. Ich bin froh, mehr Informationen hier zu finden und für meine Strategien verwenden. Ich hoffe, ich fange an, mehr Geld bald zu machen Sarah Juli, 2015 Registrierung ist erforderlich, um die Sicherheit unserer Nutzer zu gewährleisten. Melden Sie sich über Facebook, um Ihren Kommentar mit Ihren Freunden zu teilen, oder registrieren Sie sich für DailyForex, um Kommentare schnell und sicher, wenn Sie etwas zu sagen haben. Risk Disclaimer: DailyForex haftet nicht für Verluste oder Schäden, die aus der Vertrauenswürdigkeit der Informationen auf dieser Website resultieren, einschließlich Marktnachrichten, Analysen, Handelssignalen und Forex Broker Reviews. 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